Hoe bedrijfsvriendelijk is Basel II?
Lenen bij de bank duurder voor bedrijven met een hoog risicoprofiel
Om een crisis in de banksector te voorkomen, stelde het comité van Basel een aantal aanbevelingen op die banken wereldwijd kunnen volgen om zich in te dekken tegen risico’s. Walter Asma, strategisch adviseur voor het retail kredietdepartement van KBC: “In de jaren tachtig ging het bergaf met de solvabiliteit in de financiële sector. Dat heeft gebracht tot de eerste kapitaalnorm voor banken, Basel I. Die norm moest ervoor zorgen dat banken op elk moment genoeg kapitaal ter beschikking hebben en dat hun eigen vermogen altijd in verhouding staat tot de kredietrisico’s die ze lopen.” Daarom verplichtte Basel I de banken om een vast percentage van 8 procent van het bedrag van de lening onder de vorm van eigen vermogen te reserveren bij het toekennen van een lening. Asma: “Omdat volgens de Basel I-norm alle kredieten aan private partijen eigenlijk aan hetzelfde percentage gewogen worden, biedt Basel I echter een uiterst beperkte differentiatie op grond van het risicoprofiel van de klant.”Aan dat knelpunt komt de nieuwe Basel II-norm tegemoet. Waar de banken in de Basel I-norm een vast percentage aan eigen middelen moesten reserveren, houdt de nieuwe norm beter rekening met het risicoprofiel van de klant. Asma: “In Basel II wordt het eigen vermogen dat een bank moet reserveren voor kredietrisico’s net als in Basel I bepaald op basis van de 8%-formule (eigen vermogen = 8 procent x risicogewogen actief). Het verschil zit echter in de manier waarop het risicogewogen actief wordt bepaald. De focus ligt namelijk op een correcte weging van de onderliggende risico’s. In Basel II worden alle uitstaande kredieten gewogen in functie van de mogelijkheid op een faling van een debiteur binnen het jaar en het verlies in geval van faling.”
Er bestaan verschillende systemen om de onderliggende risico’s te wegen: een standaardmethode en een geavanceerde methode. De geavanceerde methode valt onder de noemer Internal Rate Based (IRB). De standaardmethode gaat uit van een hogere risicobuffer. Asma: “In België verwacht de regelgever dat de grootbanken en hun dochters werken via IRB. Elke bank zal dus intern modellen opstellen om het risicoprofiel van kredietnemers te bepalen. Zo heeft KBC in het kader van zijn kredietverlening in België meer dan tien verschillende modellen op maat van de verschillende soorten cliënten.”
Eens een wanbetaler, altijd een wanbetaler
Hoe meer risico de bank neemt door een lening toe te kennen, hoe meer eigen middelen die bank dus zal moeten reserveren. Banken zullen hierdoor een hogere prijs vragen voor een krediet aan iemand met een hoog risicoprofiel. In dat geval zal de bank immers meer eigen middelen moeten reserveren. Dat rekenen ze door aan de klant, waardoor lenen voor die klant duurder wordt. Asma: “We gaan inderdaad naar een risicogerelateerde prijszetting. Een hoger risico betekent een toename van de prijs, een lager risico een afname.”Dus komt het er voor bedrijven op aan om hun risicoprofiel zo laag mogelijk te houden. Asma: “Naast het hebben van een gezonde financiële structuur is het belangrijk dat een bedrijf voorkomt dat betalingsachterstallen of overschrijdingen van de kredietlijnen optreden. Naarmate achterstallen of overschrijdingen aanslepen, dient een bank lees meer over Hoe bedrijfsvriendelijk is Basel II?
